الفوركس backtesting المشي إلى الأمام تحليل

• حل نشر إستراتيجية إدارة البيانات على مستوى المؤسسات: - يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات التركيبية المخصصة - يتم دعم خلاصات بيانات الكمون المنخفض المتعددة (سرعة المعالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات) - C و إستراتيجية تستند إلى استراتيجية باكتستينغ والتحسين - تنفيذ وسطاء متعددة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس كوانتفاكتوري - حلول إدارة استراتيجية استراتيجية إدارة البيانات باكتستينغ نشر: - كوانديفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية والتصحيح، باكتستينغ والتحسين، كما تتوفر البصرية ستوديو المكونات في - كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات - كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد - متعدد الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض ، ودعم وسطاء متعددة البيانات من الدرجة المؤسسية ماناجيم إن باكتستينغ استراتيجية نشر الحل: - أوبنكانت - C و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ وسطاء متعددة وتغذية البيانات المدعومة - كوانترادر ​​- بيئة التداول الإنتاج - كوانتباس - إدارة البيانات المركزية - كوانتروتر - البيانات وترتيب النظام المؤسسي من الدرجة إدارة البيانات باكتستينغ استراتيجية نشر الحل: - حل متعدد الأصول، يغذي بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، ميسكل الخ - يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة الاستراتيجية الخاصة بهم في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم استراتيجية إيد الخاصة بهم - تنفيذ وسطاء متعددة المدعومة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس المؤسسية - (حلول الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، والسلع، والأدوات الاصطناعية والمشتقات العرف المشتقة الخ)، تغذية البيانات المتعددة المعتمدة - إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ (يب، جبمورغان، فكسم الخ) منصة برامج مخصصة متكاملة مع تراديستاتيونس بيانات ل باكتستينغ والتداول التلقائي: - البيانات اليومية اليومية (مخزون لنا لمدة 43 عاما، والعقود الآجلة ل 61 سنوات) - عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج - دعم صناديق الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة ، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، الفوركس - مجانا للعملاء التداول وساطة - 249.95 شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون وساطة) - 299.95 شهريا للمحترفين (منصة برمجيات تراديستاتيون فقط، دون وساطة) : - دعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل متعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد، وتحليل وفا الخ - أفضل للإشارات الخلفية على أساس الأسعار (التحليل الفني) - وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي تغذية متوافقة، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية. ) - رسوم مرة واحدة 279 للطبعة القياسية أو 339 للنسخة المهنية منصة برامج مخصصة ل باكتستينغ والتداول التلقائي: - باكتستينغ نظام مستوى المحفظة والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، والتصور الخ - يسمح التكامل R، أوتو-ترادينغ في لغة البرمجة البرمجية بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة بلغة C الأصلية، التي تم إعدادها لوحدة الخدمة المشتركة في الموقع - فكسم الأصلي ودعم الوسطاء التفاعليين - دعم فكسم مجانا، 100 شهريا لمنصة يب، الاتصال سالسيرترادينغ للحصول على خيارات أخرى منصة برامج مخصصة - دعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل الإشارات المرجعية القائمة على الأسعار (التحليل الفني)، C البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة بيانات الأعلاف وتنفيذ الاستراتيجيات وما إلى ذلك - 799 لكل ترخيص، 150 سنويا رسوم بعد منصة برامج مخصصة ل باكتستينغ، والتحسين، وإسناد الأداء وتحليلات: - أكسيوما أو الجزء 3 - تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق منصة برامج مخصصة للاختبار والتداول التلقائي: - أفضل للإشارات الخلفية على أساس الأسعار (التحليل الفني)، ودعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك، الرسوم البيانية، والتقارير، واختبار إود - المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي قدما التحليل والاستراتيجيات لحظيا، متعددة الخيوط اختبار الخ - برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ - الطبعة منشئ - يب أبي، المصحح الخ - السلحفاة الطبعة 990 - الطبعة المهنية 1،990 - برو زائد الطبعة 2،990 - منشئ الطبعة 3،990 منصة برامج مخصصة ل باكتستينغ والتداول التلقائي: - دعم استراتيجيات دايليينتراداي، اختبار مستوى محفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة الخ - أفضل ل باكتستينغ (التحليل الفني) - وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها - البيانات جيئة وذهابا (إود) وظائف مجانية - وظائف متقدمة - تأجير من 50 شهر أو 995 رخصة مدى الحياة منصة برامج مخصصة ل باكتستينغ والتداول التلقائي: - أفضل ل باكتستينغ (التحليل الفني)، ودعم استراتيجيات دايليينتراداي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة - يدعم C و فيسوال باسيك - وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية. ) - رخصة دائمة - 499 - استئجار 50 في الشهر منصة برامج مخصصة لل باكتستينغ والتداول التلقائي: - دعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة - إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم الأصول المتعددة - 245 (الإصدار المجاني) مقدمو البيانات المجانية - 595 من أجل إصدار بريميوم (دعم مزودي البيانات المتعددة والسماسرة) منصة برامج مخصصة للتجارب الخلفية والتداول التلقائي: - دعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل الإشارات المرجعية القائمة على الأسعار ( التحليل الفني) - بيانات البناء للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31 سنة، العملات الأجنبية من عام 1983 وما إلى ذلك) - التسعير من 45 شهرا إلى 295 شهرا (الأسعار تعتمد على توافر البيانات) ل باكتستينغ والتداول التلقائي: - يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا إلى سوق الفوركس التجارة - يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات - يدعم إدارة حسابات متعددة منصة برامج مخصصة للاختبار والتداول التلقائي: - دعم استراتيجيات التداول اليومي، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل للإشارات الخلفية على أساس الأسعار (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج - دعم تغذية البيانات المتعددة (بلومبرغ، طومسون (رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، الدعم المباشر للوسطاء متعددة (التفاعلية وسطاء الخ) - مولتيشارتس 797 في السنة - مولتيشارتس عمر 1،497 - مولتيشارتس برو 9،900 (بلومبرغ طومسون رويترز تغذية البيانات الخ) على شبكة الإنترنت باكتستينغ أداة لاختبار إستراتيجيات انتقاء الأسهم: - الأسهم الأمريكية إتفس (يوميا) - البيانات الأساسية نقطة في الوقت منذ عام 1999 - استراتيجيات لونغشورت والإشارات مدفوعة الأسعار والأسعار - مصمم - 139 الشهر - مدير - 199 الشهر - وظائف كاملة محفظة تحليلات باستخدام بيانات السوق عالية التردد: هذا المنتج هو لاستخدام منخفضة والمتوسطة، وتيرة عالية التردد التجار. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تستفيد منخفضة وتيرة عالية ترادرسريشيرز. - باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما. - 8K مصادر بيانات السوق السوق منذ عام 2012 (الأسهم والمؤشرات صناديق الاستثمار المتداولة تداولت في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال الأسهم الصينية). - 40 مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، الخ) - يدعم R، ماتلاب، بيثون جافا - 10 التحسينات محفظة ويب باكتستينغ أداة: - أسعار الأسهم الأمريكية (دايليينتراداي) البيانات من كوانتكوت - بيانات الفوركس من فكسم - دعم المتداول وسطاء التفاعلية للتداول المباشر على الانترنت أداة باكتستينغ: - الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (دايليينتراداي)، منذ عام 2002 - البيانات الأساسية من مورنينغستار (أكثر من 600 المقاييس) - دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر أدوات باكتستينغ على شبكة الإنترنت: - بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992 - الزخم سلسلة زمنية واستراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة - الزخم البسيط وأساليب القيمة البسيطة انتقاء الأسهم على شبكة الإنترنت باكتستينغ أداة: - ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة وأسهم SP500 - أدوات في بيثون وماتلاب - كوانتياكس تستضيف مسابقات التداول حسابي مع استثمارات تتراوح بين 500K إلى 1 مليون ويبكلود أداة باكتستينغ على أساس: - العملات الأجنبية (فوركسكورنسي) البيانات على ما جور أزواج، العودة إلى 2007 - ثانمينوتورليديلي الحانات - التداول المباشر متوافق مع أي وسيط الذي يستخدم ميتاتريدر 4 كما الواجهة الخلفية على شبكة الإنترنت باكتستينغسينغينينغ أداة: - أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية والبيانات حتى 20 عاما التاريخ - المعايير الفنية الأساسية - وظائف محدودة (1 سنة من البيانات، لا باكتستس المحفوظة وما إلى ذلك) - 50 في الشهر - وظيفة كاملة على شبكة الإنترنت أداة باكتستينغ لاختبار عامل الأسهم اختيار واستراتيجيات تخصيص الأصول: - عوامل الأسهم متعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الكون، فلاتر إدارة المخاطر - استراتيجيات تخصيص الأصول باكتيستس، خلط توزيع الأصول وعامل اختيار في محفظة واحدة - مجانا على 100 الكون سب - 50 شهر أو 480 سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة، مخزون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، استراتيجيات تخصيص الأصول ماتلاب - بيئة تفاعلية للحوسبة الإحصائية والرسومات: - موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، بوسيبيليتي واسعة s من التكامل وما إلى ذلك - السعر عند الطلب هنا بيئة البرمجيات الحرة للحوسبة الإحصائية والرسومات، والكثير من كوانتس تفضل استخدامه للهندسة المعمارية المفتوحة استثنائية والمرونة: - معالجة البيانات والتخزين مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، تم تمديدها بسهولة عبر حزم - ملحقات الموصى بها - كوانسترات، رميتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، محفظة، بورتفوليوسم، باكتست، الخ مجانا لغة البرمجة مفتوحة المصدر، بنية مفتوحة ومرنة، وسعت بسهولة عبر الحزم: - ملحقات الموصى بها - الباندا بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، أولترافينانس الخ باكتستينغكسل برو هو وظيفة إضافية لبناء واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك في ميكروسوفت إكسيل 2010 و 2013: - يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة اختيارية، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز - سوب هورس بيراميدينغ، شورتلونغ بوسيتيون ليميتينغ، كوميسيون كالكولاتيون، أكونت تراكينغ، أوت-أوف-ماني كونترولينغ، بيسيل برايس كوستوميزينغ - مولتيبل بيرفورمانسريسك ريبورتس - 74.95 فور باكتستينغكسل برو على شبكة الإنترنت باكتستينغ أداة: - بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك استراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة - عدة أنواع من الاستراتيجيات مجانا، باكتستينغ وظيفة كاملة 34،99 الشهرية فاكتورويف بسيط لاستخدام أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لعامل الاستثمار: - يسمح للمستخدم لخلط عدة عوامل إتفوبتيونسفوتوريسكيتي مع ألفا ثبت على أساس معايير السوق - مجانا - إتفوكست الفرز مع 5 عوامل - 149mo - خيارات خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس أداة على شبكة الإنترنت - تقييمات الأسهم الحرة، التحليل الموسمية، الرسوم البيانية أساسيات - فريميوم نموذج الحرة على شبكة الإنترنت أداة باكتستينغ على أساس اختبار الأسهم الأسهم: - الأسهم الأمريكية، البيانات من فالولين من 1986-2014 - السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار التحبب الشهري اختبار الاختبار والاختبار: أهمية ارتباط التجار الذين يرغبون في تجربة فكرة التداول في السوق الحية غالبا ما يجعل خطأ الاعتماد بشكل كامل على نتائج الاختبار المسبق لتحديد ما إذا كان النظام سيكون مربحا. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. ويتيح الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية الأنظمة، ويمكن أن يبين الألوان الحقيقية للأنظمة، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد على تحسين استراتيجيات التداول الحالية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ القراءة السابقة: تفسير الماضي.) أساسيات باكتستينغ تشير باكتستينغ إلى تطبيق نظام التداول على البيانات التاريخية للتحقق من كيفية أداء النظام خلال الفترة الزمنية المحددة. العديد من منصات التداول اليوم تدعم باكتستينغ. يمكن للتجار اختبار الأفكار مع عدد قليل من ضربات المفاتيح والحصول على نظرة ثاقبة على فعالية فكرة دون المخاطرة بالأموال في حساب التداول. يمكن أن تقيس باكتستينغ الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك على البيانات التاريخية، أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات متنوعة ومحفزات. طالما أن فكرة يمكن كميا فإنه يمكن باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر لقرص النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية.) دراسات الأمثل العديد من منصات التداول تسمح أيضا للدراسات الأمثل. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر القيام الرياضيات لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم، ومن ثم يتم تحسينها إلى أوزانهم المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة. باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة يمكن في كثير من الأحيان تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط. منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز بأكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، ومنحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج مصممة خصيصا خصيصا لتلك البيانات الخاصة والفترة الزمنية. تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التالية للتجار هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (من السهل حساب المتوسط ​​المتحرك، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة مرئية قوية لتحديد الاتجاه، لمزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تتوقف.) في العينة مقابل البيانات خارج العينة عند اختبار فكرة عن البيانات التاريخية، من المفيد حجز فترة زمنية للبيانات التاريخية لأغراض الاختبار. ويشار إلى البيانات التاريخية الأولية التي يتم اختبار الفكرة وتحسينها على أنها البيانات في العينة. وتعرف مجموعة البيانات المحجوزة ببيانات خارج العينة. هذا الإعداد هو جزء مهم من عملية التقييم لأنه يوفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تكن عنصرا في نموذج التحسين. ونتيجة لذلك، لن تكون الفكرة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال من البيانات خارج العينة والتجار سوف تكون قادرة على تحديد مدى أداء النظام على البيانات الجديدة أي في التداول في الحياة الحقيقية. قبل الشروع في أي اختبار أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها للاختبار داخل العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي. الشكل 1: خط زمني يمثل الطول النسبي للبيانات داخل العينة وخارج العينة المستخدمة في عملية الاختبار الخلفي. وبمجرد وضع نظام تجاري باستخدام بيانات داخل العينة، يكون جاهزا للتطبيق على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة. ويشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات. ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة. الشكل 2: اثنين من منحنيات الأسهم. تمثل بيانات التجارة قبل كل سهم أصفر اختبار في العينة. وتشير الصفقات المتولدة بين الأسهم الصفراء والأحمر إلى اختبار خارج العينة. الصفقات بعد الأسهم الحمراء هي من مراحل اختبار الأداء إلى الأمام. إذا كان هناك ارتباط بسيط بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم تجاوزه بشكل مفرط ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي). أساسيات اختبار الأداء إلى الأمام اختبار الأداء إلى الأمام، والمعروف أيضا باسم تداول الورق. يوفر للمتداولين مجموعة أخرى من البيانات خارج العينة لتقييم النظام. اختبار الأداء إلى الأمام هو محاكاة التداول الفعلي ويشمل اتباع منطق الأنظمة في السوق الحية. ويسمى أيضا تداول الورق حيث أن جميع الصفقات يتم تنفيذها على الورق فقط، أي أن الإدخالات التجارية والمخارج موثقة مع أي ربح أو خسارة للنظام، ولكن لا يتم تنفيذ صفقات حقيقية. جانب مهم من اختبار الأداء إلى الأمام هو اتباع منطق الأنظمة بالضبط خلاف ذلك، يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لتقييم هذه الخطوة من العملية بدقة. يجب على التجار أن يكونوا صادقين حول أي مداخل تجارية ومخارج وتجنب السلوك مثل الصفقات قطف الكرز أو لا تشمل التجارة على ترشيد الورق أنني لم تأخذ أبدا تلك التجارة. وإذا كانت التجارة ستحدث بعد منطق الأنظمة، فينبغي توثيقها وتقييمها. العديد من السماسرة تقدم حساب التداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام. ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام. وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية. الخط السفلي باكتستينغ هو أداة قيمة متوفرة في معظم منصات التداول. تقسيم البيانات التاريخية إلى مجموعات متعددة لتوفير الاختبار في العينة وخارج العينة يمكن أن توفر للتجار وسيلة عملية وفعالة لتقييم فكرة التداول والنظام. وبما أن معظم التجار يستخدمون تقنيات التحسين في الاختبار المسبق، فمن المهم بعد ذلك تقييم النظام على البيانات النظيفة لتحديد قابليته للبقاء. إن مواصلة اختبار خارج العينة مع اختبار األداء األمامي يوفر طبقة أخرى من السالمة قبل وضع نظام في السوق يخاطر بالمخاطر النقدية الحقيقية. وتؤدي النتائج الإيجابية والارتباط الجيد بين الاختبار في الاختبار الأولي والعينة للاختبارات الأولية واختبار الأداء إلى الأمام إلى زيادة احتمال أن يؤدي النظام أداء جيدا في التداول الفعلي. (للاطلاع على نظرة شاملة على التحليل الفني انظر التحليل الفني: مقدمة).